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洼盈投资:2020期货CTA厚积薄发

  • admin
  • 2020-02-04 19:27
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尊敬的投资者: 感谢大家对洼盈投资的信赖。新年伊始,在这辞旧迎新的时刻,洼盈投资在这里和投资者们一起对于2019年的投资情况进行回顾,展望2020年期货CTA的投资机会。  

回顾2019       

     

    不慌不乱,坚守信念

  2019年有一个好的开局,但却是个凤头鸡尾的行情。3月份之后市场呈现个别品种交替出现趋势性机会,大部分品种处于短周期大幅拉锯的行情,洼盈中长线策略出现大幅回撤。 9月份市场遭遇沙特无人机事件,导致洼盈重仓的化工能源板块频繁止损,再次出现比较大的回撤,两波大的回撤,造成洼盈核心进取型产品【洼盈9号】创下历史最大回撤幅度,其他同类策略的进取型产品(洼盈10号/17号/31号/35号/36号)也同步出现不同幅度的回撤,2019年创下该策略自2008年成熟交易以来首年度亏损。虽然2019年洼盈进取型产品出现大幅回撤,但是按照过往数据统计洼盈进取型产品仍然具有极高的配置价值,性价比仍然较高。        洼盈投资进取型产品历史业绩分析如下二图:

洼盈投资:2020期货CTA厚积薄发

图1   洼盈5号历史业绩

 

年度 全年收益率(%) 累计净值
2017 148% 1.859 (产品自2017年6月6日开始运行)
2018 62% 3.019
2019 -29% 2.155
图2   洼盈9号历史业绩 中长线趋势策略的获利来源于顺畅的趋势行情,经此两波大的回撤,洼盈投资复盘深究原因:近两年趋势行情的模式跟之前出现变化,品种的趋势行情交替演绎,而非之前的多品种共同跟进。这对热点品种捕捉能力的要求越来越强,更加考验管理人应对突发事件的能力。 既然中长线趋势策略逻辑不存在失效问题,以及策略生命周期也不存在过时问题,只是暂时性市场不适应。故此,洼盈投资一方面坚持自身最擅长与熟悉的投资风格不变,另一方面在原有策略的基础上进行不断地细化和完善,积极等待市场机会的来临。自2019年11月底以来,市场行情逐渐出现回暖迹象,洼盈投资牢牢把握机会,各产品净值均出现底部大幅回升。    

展望2020       

     

          乱象横生  CTA厚积薄发

         2019年中美贸易战虽暂时缓和,但是目前尚未看到可以妥善解决的迹象。新年伊始,中东地缘紧张局势再次升级,中东问题牵扯多方核心利益,非一年半载可以解决,中东的火药桶随时都会被一些摩擦引爆。世界各主要经济体都面临这样那样的问题以及中东的乱局势必影响2020年原油以及大宗商品的波动,这对CTA趋势策略来说无疑是一个绝好的机会。 2020年,洼盈投资将继续加强投研体系的建设,把现有CTA策略做精做细,做出特色。精细化对热点品种的选择,完善应对突发性风险事件风控策略,提高收益风险比。综合来看,我们对明年的市场机会充满期待,对公司的发展充满信心! 最后,感谢各位投资人对洼盈投资的信任,洼盈投资全员尽力尽责,不负韶华,不负客户期许。祝愿各位投资人2020年投资顺利,身体安康!

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